استراتيجيات التداول باختصار الثعبان

بت - إجراء اختبار مرن لبيثون
ما هو بت؟ ¶
بت هو إطار باكتستينغ مرنة لبيثون تستخدم لاختبار استراتيجيات التداول الكمي. الاختبار الخلفي هو عملية اختبار استراتيجية على مجموعة بيانات معينة. هذا الإطار يسمح لك بسهولة إنشاء الاستراتيجيات التي تخلط وتطابق ألغوس مختلفة. ويهدف إلى تعزيز إنشاء كتل قابلة للاختبار بسهولة، وإعادة استخدامها ومرنة للمنطق استراتيجية لتسهيل التطور السريع لاستراتيجيات تجارية معقدة.
الهدف: لإنقاذ كوانتس من إعادة اختراع العجلة والسماح لهم التركيز على الجزء المهم من العمل - تطوير الاستراتيجية.
يتم ترميز بت في بيثون وينضم إلى نظام بيئي نابض بالحياة وغنية لتحليل البيانات. وتوجد مكتبات عديدة للتعلم الآلي ومعالجة الإشارات والإحصاءات، ويمكن الاستفادة منها لتجنب إعادة اختراع العجلة - وهو أمر يحدث في كثير من الأحيان عند استخدام لغات أخرى لا تملك نفس الثروة من الجودة العالية، المصدر.
بنيت بت فوق فوق فن - مكتبة وظيفة مالية لبيثون. تحقق من ذلك!
مثال سريع "
هنا هو طعم سريع من حزب العمال:
استراتيجية باكتستو بسيطة
دع & # 8217؛ s إنشاء استراتيجية بسيطة. سنقوم بإنشاء استراتيجية إعادة التوازن الشهرية، طويلة فقط حيث نضع أوزان متساوية على كل الأصول في عالمنا من الأصول.
أولا، سوف نقوم بتحميل بعض البيانات. بشكل افتراضي، bt. get (الاسم المستعار ffn. get) بتحميل الإغلاق المعدل من Yahoo! المالية. سنقوم بتحميل بعض البيانات ابتداء من 1 يناير 2018 لأغراض هذا العرض.
مرة واحدة لدينا بياناتنا، ونحن سوف تخلق استراتيجيتنا. كائن الاستراتيجية يحتوي على منطق الاستراتيجية من خلال الجمع بين مختلف ألغوس.
وأخيرا، سنقوم بإنشاء باكتست، وهو مزيج منطقي من استراتيجية مع مجموعة البيانات.
وبمجرد الانتهاء من ذلك، يمكننا تشغيل باكتست وتحليل النتائج.
الآن يمكننا تحليل نتائج باكتست لدينا. عنصر النتيجة عبارة عن ملف تعريف رقيقة حول ffn. GroupStats يضيف بعض أساليب المساعد.
تعديل إستراتيجية
الآن ماذا لو قمنا بإدارة هذه الإستراتيجية أسبوعيا واستخدمنا أيضا بعض أسلوب أسلوب التكافؤ في المخاطر باستخدام الأوزان التي تتناسب مع عكس كل تقلبات الأصول؟ حسنا، كل ما علينا القيام به هو سد العجز في بعض الطحالب المختلفة. انظر أدناه:
كما ترون، منطق الاستراتيجية من السهل أن نفهم والأهم من ذلك، من السهل تعديل. فكرة استخدام ألغوس بسيطة، قابلة للخلق لخلق استراتيجيات هي واحدة من اللبنات الأساسية من حزب العمال.
هيكل شجرة هيكل شجرة يسهل بناء وتكوين استراتيجيات التداول خوارزمية معقدة التي هي وحدات وإعادة استخدامها. وعلاوة على ذلك، كل عقدة شجرة لديها مؤشر الأسعار الخاصة بها التي يمكن استخدامها من قبل ألغوس لتحديد تخصيص عقدة & # 8217 s. خوارزمية مداخن ألغوس و ألغوستاكس هي سمة أساسية أخرى تسهل إنشاء منطقي وحدات وإعادة استخدامها للاستراتيجية. ونظرا لنمطها، فإن هذه الكتل المنطقية هي أيضا أسهل في الاختبار - وهي خطوة هامة في بناء حلول مالية قوية. الرسم البياني والإبلاغ بت أيضا يوفر العديد من وظائف الرسم البياني المفيدة التي تساعد على تصور النتائج باكتست. ونخطط أيضا لإضافة المزيد من المخططات والجداول وأشكال التقارير في المستقبل، مثل تقارير بدف التي يتم إنشاؤها تلقائيا. إحصاءات مفصلة وعلاوة على ذلك، بت يحسب مجموعة من الإحصائيات المتعلقة باكتست ويقدم وسيلة سريعة لمقارنة هذه الإحصاءات المختلفة عبر العديد من باكتيستس مختلفة عبر طرق العرض النتائج.
وستركز جهود التنمية في المستقبل على ما يلي:
السرعة نظرا للطبيعة المرنة للفرقة، يجب إجراء مقايضة بين قابلية الاستخدام والأداء. وستكون قابلية الاستخدام دائما الأولوية، ولكننا نرغب في تعزيز الأداء قدر الإمكان. ألغوس سنكون أيضا تطوير المزيد من الخوارزميات مع مرور الوقت. ونحن نشجع أيضا أي شخص للمساهمة ألغوس الخاصة بهم أيضا. التخطيط والإبلاغ هذا هو مجال آخر نود أن تحسين باستمرار على النحو الإبلاغ هو جانب مهم من هذه المهمة. كما يسهل التخطيط والإبلاغ إيجاد أخطاء في منطق الاستراتيجية.

جون V.
البيانات الكبيرة. الشركات الناشئة. تجارة.
البيانات الكبيرة. الشركات الناشئة. تجارة.
بناء نظام باكتستينغ في بايثون: أو كيف فقدت 3400 $ في ساعتين.
بناء نظام باكتست هو في الواقع من السهل جدا. من السهل المسمار يعني. على الرغم من أن هناك أطنان من المكتبات ممتازة هناك (وسوف نذهب من خلالهم في مرحلة ما)، وأنا دائما مثل القيام بذلك من تلقاء نفسها من أجل صقل ذلك.
من جميع أنظمة باكتستينغ رأيت، يمكننا أن نفترض أن هناك فئتين:
اليوم، سوف نتحدث عن لوبيرس.
و "فور-لوبيرس" هي نوعي المفضل من باكتسترس. هم تافهة لكتابة ومتعة فائقة للتوسع ولكن لديهم بعض التدفقات الحيوية و للأسف معظم باكتستيرس هناك "فور لوبيرس" (بس: أحتاج إلى العثور على اسم أفضل لهذا!).
كيف يعمل لوبيرس؟ باستخدام حلقة (كما كنت قد خمنت). إنه شيء من هذا القبيل:
حق بسيط جدا؟ هذه هي الطريقة التي يعمل نظام باكتستينغ واحد، الذي يدير استراتيجية الزخم:
فما هي المشكلة؟
من الصعب جدا على نطاق (أفقيا) يحتاج الكثير من العمل للحفاظ على application_strategy () العمل على باكتستينغ والإنتاج تحتاج إلى أن يكون كل شيء في نفس لغة البرمجة.
دعونا الغوص في هذه، واحدا تلو الآخر.
قابلية التوسع . كنت تجرب زوجين قبل أسابيع مع خوارزمية تسلق التل لتحسين واحد من استراتيجيات بلدي. لا يزال قيد التشغيل. بعد أسبوعين. وأنا بناء أنظمة اوبر قابلة للعيش. لماذا لا يزال قيد التشغيل؟ يمكنك استخدام المعالجات المتعددة، ديسكو، المنتج / المستهلك (باستخدام زيرومق) أو المواضيع فقط لتسريع هذا ولكن بعض المشاكل ليست "محرجة موازية" (نعم، هذا هو مصطلح الفعلي، وليس واحدا من بلدي الكلمات المكتوبة). كمية العمل على نطاق باكتستر مثل هذا (وخصوصا عندما كنت تريد أن تفعل نفس التعلم الآلي على رأسه) ضخمة. يمكنك أن تفعل ذلك ولكن هذا هو الطريق الخطأ.
الإنتاج و باكتستينغ في مزامنة هذا. الأوقات لقد تم لعض من قبل هذا. أستطيع أن أذكر الحرف المفقودة حيث كنت "هم، لماذا دخلت هذه التجارة؟" أو بلدي القديم الوقت المفضل "لماذا توقفت عربة توقفت الآن؟".
وقت القصة: كان لدي فكرة من أجل تحسين استراتيجيتي، لتشغيل باكتستر لمعرفة ما سيحدث لو كنت يمكن أن تضع وقف زائدة بعد أن كانت التجارة مربحة من أجل ضمان الأرباح دائما. عملت باكتستينغ مثل سحر في زيادة بنسبة 13٪ من الأرباح والإنتاج فقدت كل تجارة واحدة. أنا أحسب بها بعد خسر بلدي ألغو 3400 $ في بضع ساعات (درس مكلفة للغاية).
الحفاظ على مزامنة application_strategy من الصعب جدا ويصبح شبه مستحيل عندما تريد أن تفعل ذلك بطريقة موزعة. وأنت لا تريد أن يكون لديك إصدارين من الاستراتيجية الخاصة بك التي هي "تقريبا" متطابقة. إلا إذا كان لديك $ 3400 لتجنيب.
استخدام لغات مختلفة أحب بيثون. و إرلانغ. و كلوجور. و J. و C. و R. و روبي (لا فعلا أكره روبي). أريد أن أكون قادرا على الاستفادة من قوة اللغات الأخرى في نظامي. أريد أن جرب الاستراتيجيات في R حيث توجد مكتبات جيدة جدا اختبار وهناك مجتمع ضخم وراء ذلك. أريد أن يكون إرلانغ لتوسيع نطاق التعليمات البرمجية و C إلى أزمة البيانات. إذا كنت تريد أن تكون ناجحة (ليس فقط في التداول)، تحتاج إلى أن تكون قادرة على استخدام جميع الموارد المتاحة دون التحيز. لقد تعلمت الكثير من الاشياء من شنقا مع المطورين R بشأن كيف يمكنك دلتا السندات التحوط وتصور لهم أو لماذا نسبة شارب يمكن أن يكون كذب. كل لغة لديها حشد مختلف وتريد العديد من الناس سكب الأفكار في النظام الخاص بك. إذا حاولت أن يكون application_strategy في لغة مختلفة ثم حظا سعيدا مع (2).
هل أنت مقتنع الآن؟ حسنا، أنا لا أحاول إقناع لكم كما ل لوبرز هو وسيلة رائعة لتشغيل الاختبارات الأولية الخاصة بك. هكذا بدأت ولكثير من الاستراتيجيات أنا لا ترسل لهم إلى خط الأنابيب. وهناك طريقة "أفضل" (حتى تتمكن من النوم ليلا) هو مولدات الحدث.
القادمة القادمة، وتقاسم ومناقشة بلدي أبسط (ولكن الأكثر نجاحا) باكتستر!
إذا كان لديك المزيد من ردود الفعل، بينغ لي في جونروميرو أو الاشتراك في النشرة الإخبارية.
قانوني خارجي. هذا هو برنامج تعليمي هندسي حول كيفية بناء منصة ألغوترادينغ للتجريب و فان. أي اقتراحات هنا ليست النصائح المالية. إذا كنت تفقد أي (أو كل) لك المال لأنك اتبعت أي نصائح التداول أو نشر هذا النظام في الإنتاج، لا يمكنك إلقاء اللوم على هذه بلوق عشوائي (و / أو لي). استمتع على مسؤوليتك الخاصة.

QuantStart.
الانضمام إلى كوانتكاديمي بوابة العضوية الخاصة التي تلبي احتياجات التجزئة المتزايد بسرعة المجتمع تاجر الكمي. سوف تجد مجموعة من ذوي الخبرة مثل التفكير من التجار الكميون على استعداد للرد على أسئلة التداول الكمي الأكثر إلحاحا.
تحقق من بلدي يبوك على التداول الكمي حيث أنا يعلمك كيفية بناء مربحة استراتيجيات التداول المنهجي مع أدوات بايثون، من الصفر.
نلقي نظرة على بلدي الكتاب الاليكتروني الجديد على استراتيجيات التداول المتقدمة باستخدام تحليل سلسلة زمنية، والتعلم الآلي والإحصاءات بايزي، مع بيثون و R.
من قبل مايكل هالز مور في 21 يناير، 2018.
في المقالة السابقة على بيئات البحث المسبق في بيثون مع الباندا أنشأنا بيئة باكتستينغ القائم على البحوث القائمة على وجوه واختبارها على استراتيجية التنبؤ العشوائي. في هذه المقالة سوف نستفيد من الآلات التي قدمناها لإجراء البحوث على استراتيجية فعلية، وهي المتوسط ​​المتحرك كروس أوفر على آبل.
الانتقال المتوسط ​​استراتيجية كروس.
إن تقنية المتوسط ​​المتحرك كروس أوفر كروسوفر هي استراتيجية زخم تبسيطية معروفة للغاية. وغالبا ما يعتبر المثال "مرحبا العالم" للتداول الكمي.
الاستراتيجية كما هو موضح هنا هي طويلة فقط. يتم إنشاء مرشحين متوسطين بسيطين متحركين منفصلين، مع فترات زمنية متباينة، لسلسلة زمنية معينة. تحدث إشارات شراء الأصل عندما يتجاوز المتوسط ​​المتحرك لرجوع الرجوع الأقصر المتوسط ​​المتحرك الطويل للخلف. وإذا تجاوز المتوسط ​​الأطول المتوسط ​​الأقصر لاحقا، يتم بيع الأصل مرة أخرى. تعمل الاستراتيجية بشكل جيد عندما تدخل السلاسل الزمنية فترة من الاتجاه القوي ثم تعكف ببطء على عكس الاتجاه.
على سبيل المثال، لقد اخترت شركة آبل، Inc. (آبل) كسلسلة زمنية، مع فترة انتظار قصيرة من 100 يوم ورجوع طويل من 400 يوم. هذا هو المثال الذي تقدمه مكتبة التداول خوارزمية زيبلين. وبالتالي إذا أردنا تنفيذ باكتستر الخاصة بنا نحن بحاجة للتأكد من أنه يطابق النتائج في زيبلين، كوسيلة أساسية للتحقق من الصحة.
التنفيذ.
تأكد من اتباع البرنامج التعليمي السابق هنا الذي يصف كيفية إنشاء التسلسل الهرمي الكائن الأولي ل باكتستر وإلا فإن رمز أدناه لن تعمل. ولتحقيق هذا التنفيذ تحديدا، استخدمت المكتبات التالية:
يتطلب تنفيذ ma_cross. py backtest. py من البرنامج التعليمي السابق. الخطوة الأولى هي استيراد الوحدات والكائنات الضرورية:
كما هو الحال في البرنامج التعليمي السابق ونحن في طريقنا إلى فئة فرعية استراتيجية فئة قاعدة مجردة لإنتاج موفينغافيراجكروسستراتيجي، الذي يحتوي على كل التفاصيل حول كيفية توليد إشارات عندما المتوسطات المتحركة من عبور عبر بعضها البعض.
يتطلب الكائن إطارا قصيرا و لونغ-ويندو يمكن تشغيله. تم تعيين القيم على افتراضات 100 يوم و 400 يوم على التوالي، والتي هي نفس المعلمات المستخدمة في المثال الرئيسي من زيبلين.
يتم إنشاء المتوسطات المتحركة باستخدام الدالة rolling_mean الباندا على القضبان ['إغلاق'] سعر إغلاق الأسهم آبل. وبمجرد أن يتم بناء المتوسطات المتحركة الفردية، يتم إنشاء سلسلة الإشارة عن طريق وضع الكولوم يساوي 1.0 عندما يكون المتوسط ​​المتحرك القصير أكبر من المتوسط ​​المتحرك الطويل، أو 0.0 خلاف ذلك. من هذه الأوامر أوامر يمكن أن تتولد لتمثيل إشارات التداول.
يتم تصنيف ماركيتونكلوسيبتفوليو من المحفظة، والتي وجدت في backtest. py. وهي متطابقة تقريبا مع التنفيذ الموصوف في البرنامج التعليمي السابق، مع استثناء أن الصفقات تتم الآن على أساس إغلاق إلى إغلاق، بدلا من أساس مفتوح إلى فتح. للحصول على تفاصيل حول كيفية تعريف كائن بورتفوليو، راجع البرنامج التعليمي السابق. لقد تركت رمز في لاستكمال والحفاظ على هذا البرنامج التعليمي مكتفية ذاتيا:
الآن وقد تم تعريف فئات موفينغافيراجكروسستراتيغي و ماركيتونكلوسيبتفوليو، سيتم استدعاء دالة __main__ لربط كل من وظائف معا. وبالإضافة إلى ذلك سيتم فحص أداء الاستراتيجية من خلال مؤامرة من منحنى الأسهم.
باندا داتاريدر الكائن تنزيل أوهلكف أسعار الأسهم آبل للفترة من 1 يناير 1990 إلى 1 يناير 2002، وعند هذه النقطة يتم إنشاء داتافريم لتوليد إشارات طويلة فقط. وفي وقت لاحق يتم إنشاء المحفظة مع قاعدة رأس المال الأولية 100،000 دولار أمريكي ويتم احتساب العائدات على منحنى الأسهم.
الخطوة الأخيرة هي استخدام ماتبلوتليب لرسم مؤامرة مكونة من رقمين من كل من أسعار آبل، مقترنة بالمتوسطات المتحركة وإشارات الشراء / البيع، فضلا عن منحنى الأسهم مع نفس إشارات الشراء / البيع. يتم أخذ رمز التآمر (وتعديله) من مثال تنفيذ خط زيبلين.
الناتج الرسومي من التعليمات البرمجية كما يلي. استعملت الأمر إيبيثون٪ لصق لوضع هذا مباشرة في وحدة تحكم إبيثون بينما في أوبونتو، بحيث بقي الناتج الرسومية في العرض. ويمثل الزوجان الورديان شراء السهم، في حين أن الانخفاضات السوداء تمثل بيعه مرة أخرى:
أداء كروسوفر المتوسط ​​المتحرك ل آبل من 1990-01-01 إلى 2002-01-01.
كما يمكن أن يرى أن الاستراتيجية تفقد المال خلال هذه الفترة، مع خمس صفقات ذهابا وإيابا. هذا ليس مفاجئا نظرا لسلوك آبل خلال الفترة، والذي كان على اتجاه هبوطي طفيف، تليها صعود كبير ابتداء من عام 1998. فترة الاستعراض من إشارات المتوسط ​​المتحرك كبيرة نوعا ما وهذا أثر على ربح التجارة النهائية ، والتي ربما جعلت من استراتيجية مربحة.
في المقالات اللاحقة سنقوم بإنشاء وسائل أكثر تطورا لتحليل الأداء، فضلا عن وصف كيفية تحسين فترات الاسترجاع من إشارات المتوسط ​​المتحرك الفردية.
مجرد بدء مع التداول الكمي؟
3 أسباب الاشتراك في قائمة البريد الإلكتروني كوانتستارت:
1. دروس التداول الكمي.
سوف تحصل على إمكانية الوصول الفوري إلى دورة مجانية 10-البريد الإلكتروني معبأة مع تلميحات ونصائح لمساعدتك على البدء في التداول الكمي!
2. جميع أحدث المحتوى.
كل أسبوع سوف نرسل لك التفاف جميع الأنشطة على كوانتستارت لذلك عليك أن لا يفوتون وظيفة مرة أخرى.
ريال مدريد، وقابلة للتنفيذ نصائح التداول الكمي مع أي هراء.

استعراض استراتيجيات التداول بيثون
سحب طلبات 7.
تاريخ جيثب اليوم.
جيثب هي موطن لأكثر من 20 مليون مطورين يعملون معا لاستضافة ومراجعة التعليمات البرمجية، وإدارة المشاريع، وبناء البرمجيات معا.
استنساخ مع هتبس.
استخدام جيت أو الخروج مع سفن باستخدام ورل على شبكة الإنترنت.
مع الإصدار 1.9.50.117 تم تحديث عينات البيانات و يوفينانس تغذية البيانات إلى أحدث المعلومات المتاحة. ولكن كونه الشكل غير موثق، لا يزال هناك تغييرات وزوايا غير متوقعة.
في ما يلي مقتطف لمتوسط ​​كروسوفر المتحرك البسيط. ويمكن أن يتم ذلك بعدة طرق مختلفة. استخدام المستندات (والأمثلة) لوك!
بما في ذلك مخطط كامل المواصفات. جربها! يتم تضمين هذا في العينات كما سيغسماكروس / sigsmacross2.py. على الرغم من أنه sigsmacross. py التي يمكن بارامتريزد من سطر الأوامر.
لايف التداول و باكتستينغ منصة مكتوبة في بيثون.
تغذية البيانات الحية والتجارة مع وسطاء التفاعلية (يحتاج إبي ويستفيد كثيرا من بيتس تثبيت) المخطط البصري (يحتاج شوكة من كومتيبس حتى يتم دمج طلب سحب في الإفراج عن والفوائد من بيتس) أواندا (يحتاج أواندابي) (ريست أبي فقط - V20 لا يدعم تدفق عند تنفيذها) يغذي البيانات من كسف / الملفات، مصادر على الانترنت أو من الباندا والحرائق مرشحات ل دتس (مثل كسر شريط يوميا إلى قطع لمحاكاة لحظيا) تغذية البيانات متعددة واستراتيجيات متعددة أيد عدة أطر زمنية في وقت واحد المتكاملة إعادة تجميع وإعادة تشغيل خطوة بخطوة باكتستينغ أو في وقت واحد (ما عدا في تقييم الاستراتيجية) بطارية متكاملة من المؤشرات تا-ليب دعم مؤشر (يحتاج بيثون تا-ليب / التحقق من المستندات) من السهل تطوير مؤشرات مخصصة المحللين (على سبيل المثال: تيمريتورن ، شارب نسبة، سون) و بيفول التكامل تعريف مرنة من مخططات العمولة محاكاة وسيط متكامل مع السوق، إغلاق، الحد، وقف، ستوبليميت، ستوبترايل، ستوبترايليميت * و * أوكو، أوامر، والانزلاق والتكيف المستمر النقدية للصكوك تشبه المستقبل التآمر (يتطلب ماتلوتليب)
قراءة الوثائق الكاملة في:
قائمة المؤشرات المضمنة (116)
بيثون 2.7 بيثون 3.2 / 3.3 / 3.4 / 3.5 / 3.6 كما أنه يعمل مع بيبي وبيبي 3 (لا التآمر - ماتلوتليب غير معتمد تحت بيبي)
يتم اختبار التوافق أثناء التطوير مع 2.7 و 3.5.
يتم اختبار الإصدارات الأخرى تلقائيا مع ترافيس.
باكترادر ​​هو مكتفية ذاتيا مع أي تبعيات خارجية (إلا إذا كنت ترغب في مؤامرة)
بيب تثبيت باكترادر.
بيب تثبيت باكترادر ​​[التآمر]
إذا لم يتم تثبيت ماتلوتليب وكنت ترغب في القيام ببعض التآمر.
الحد الأدنى الإصدار ماتلوتليب هو 1.4.1.
مثال لمواد بيانات يب / التداول:
إبي لا يبدو أن يكون في بيبي. يمكنك إما:
أو (إذا كانت جيت غير متوفرة في النظام الخاص بك):
للوظائف الأخرى مثل: المخطط البصري، أواندا، تا-ليب، والتحقق من التبعيات في الوثائق.
ضع دليل باكترادر ​​الموجود في المصادر داخل المشروع.
X: رقم الإصدار الرئيسي. يجب أن تبقى مستقرة ما لم يتم تغيير شيء كبير مثل إصلاح لاستخدام نومبي Y: رقم الإصدار الصغرى. ليتم تغييرها عند إضافة ميزة جديدة كاملة أو (يحظر الله) تغيير أبي غير متوافق. Z: رقم إصدار المراجعة. ليتم تغييرها لتحديثات الوثائق، التغييرات الصغيرة، إصلاحات الأخطاء الصغيرة I: عدد المؤشرات التي بنيت بالفعل في المنصة.
إذا بعد رؤية المستندات وبعض العينات (انظر بلوق أيضا) كنت أشعر أن هذا ليس لديك كوب من الشاي، هل يمكن أن يكون دائما نظرة على منصات بيثون مماثلة:
بت قليلا قبل تواريخ باكترادر ​​ولها نهج مختلف تماما ولكن تم اختيارها أيضا بت مضحك كما اختصار ل باكترادر ​​خلال الواردات وأن بعض الأساليب لها نفس تسمية (تسمية واضحة على أية حال): تشغيل، مؤامرة.
&نسخ؛ 2018 جيثب، Inc. شروط الخصوصية تعليمات حالة الأمان.
لا يمكنك تنفيذ هذا الإجراء في الوقت الحالي.
لقد سجلت الدخول باستخدام علامة تبويب أو نافذة أخرى. أعد التحميل لتحديث الجلسة. لقد سجلت الخروج في علامة تبويب أو نافذة أخرى. أعد التحميل لتحديث الجلسة.

متى يجب عليك بناء باكتستر الخاصة بك؟ بقلم مايكل هالز مور.
مايكل هولز مور، مؤسس كوانتستارت، قدم "متى يجب عليك بناء باكتستر الخاصة بك؟" هذا العام في كوانتكون، لدينا مؤتمر التداول الكمي السنوي. إذا كنت ترغب في مشاهدة الفيديو من العرض مايكل، يمكنك هنا. يمكنك أيضا متابعة جنبا إلى جنب مع الشرائح هنا.
كوانتكون غوست بوست بي مايكل هالز مور.
حول هذه المشاركة.
وظيفة مناسبة لأولئك الذين بدأوا التداول الكمي وكذلك أولئك الذين لديهم بعض الخبرة مع المنطقة. هذا المنصب يناقش المزالق المشتركة لل باكتستينغ، فضلا عن بعض غير المألوف!
كما أنها تنظر في أنواع مختلفة من آليات باكتستينغ وكذلك المشهد البرمجيات التي تنفذ هذه النهج. ثم نناقش ما إذا كان يستحق بناء باكتستر الخاصة بك، حتى مع انتشار أدوات مفتوحة المصدر المتاحة اليوم.
وأخيرا، نناقش إن-أوت-أوتس من نظام باكتستينغ يحركها الحدث، وهو الموضوع الذي كنت قد غطت في كثير من الأحيان على كوانتستارت في الوظائف السابقة.
ما هو باكتست؟
الاختبار الخلفي هو تطبيق قواعد استراتيجية التداول على مجموعة من بيانات التسعير التاريخية.
أي أننا إذا حددنا مجموعة من آليات الدخول والخروج إلى محفظة أصول، وتطبيق هذه القواعد على بيانات التسعير التاريخية لتلك الأصول، يمكننا أن نحاول فهم أداء "استراتيجية التداول" التي كان يمكن تحقيقها في الماضي.
وقيل مرة واحدة أن "جميع النماذج خاطئة، ولكن بعض مفيدة". وينطبق الشيء نفسه على باكتيستس. فما هو الغرض الذي يخدمونه؟
وتساعدنا الاختبارات الخلفية في نهاية المطاف على تقرير ما إذا كان يستحق التداول المباشر لمجموعة من قواعد الإستراتيجية. فهو يوفر لنا فكرة عن الكيفية التي يمكن أن تؤدي بها الاستراتيجية في الماضي. أساسا أنه يسمح لنا لتصفية قواعد استراتيجية سيئة قبل أن نخصص أي رأس مال حقيقي.
فمن السهل لتوليد باكتستس. لسوء الحظ النتائج باكتست ليست نتائج التداول الحية. فهي بدلا من ذلك نموذج للواقع. نموذج يحتوي عادة على العديد من الافتراضات.
هناك نوعان رئيسيان من برامج باكتست - و "ل-لوب" وأنظمة "يحركها الحدث".
عند تصميم برامج باكتستينغ هناك دائما مفاضلة بين الدقة والتعقيد التنفيذ. ويمثل نوعي الاختبار المسبق أعلاه طرفي الطيف لهذه المقايضة.
باكتستينغ المزالق.
هناك العديد من المزالق المرتبطة باكتستينغ. إنهم جميعا قلقون من حقيقة أن الاختبار الخلفي هو مجرد نموذج للواقع. بعض المزالق الأكثر شيوعا تشمل:
في عينة الاختبار - يحدث هذا عند استخدام نفس البيانات إلى "تدريب" نماذج التداول الخاصة بك وكذلك إلى "اختبار" ذلك. وهي دائما تضخم أداء استراتيجية تتجاوز تلك التي ستظهر في التداول المباشر. وذلك لأنه لم يتم التحقق من صحة البيانات غير المرئية، والتي من المرجح أن تختلف بشكل ملحوظ من بيانات التدريب. في جوهرها، هو شكل من أشكال الإفراط في الكتابة. التحيز البقاء على قيد الحياة - بالنسبة للمؤشرات سوق الأسهم مثل S & أمب؛ P500، عملية دورية من الإدراج وإلغاء الإدراج يحدث، تغيير تكوين مع مرور الوقت. وبعدم مراعاة هذه التركيبة المتغيرة على أساس الاختبار السابق، فإن استراتيجيات التداول تقوم تلقائيا "باختيار الفائزين" بحكم تجاهل جميع الشركات التي سقطت من المؤشر بسبب انخفاض القيمة السوقية. وبالتالي فمن الضروري دائما لاستخدام البقاء على قيد الحياة التحيز البيانات الحرة عند إجراء باكتستس على المدى الطويل. نظرة إلى الأمام التحيز - يمكن للبيانات المستقبلية "التسلل في" ل باكتيستس بطرق دقيقة جدا. النظر في حساب نسبة الانحدار الخطي على مدى إطار زمني معين. إذا تم استخدام هذه النسبة بعد ذلك في نفس العينة، ثم جلبنا ضمنيا في البيانات المستقبلية، وبالتالي سيكون من المرجح تضخيم الأداء. يحفز باكتسترس يحركها الحدث إلى حد كبير هذه المشكلة، كما سنناقش أدناه. تغير نظام السوق - يتعلق ذلك بأن "معلمات" سوق الأوراق المالية ليست ثابتة. وهذا يعني أن العملية الكامنة وراء تحركات الأسهم لا تحتاج إلى وجود معلمات تبقى ثابتة في الوقت المناسب. هذا يجعل من الصعب تعميم نماذج بارامتريسد (منها العديد من استراتيجيات التداول هي حالات)، وبالتالي من المرجح أن يكون الأداء أعلى في باكتيستس من التداول المباشر. تکالیف المعاملات - العدید من التدریبات الخلفیة في العروة لا تأخذ في الاعتبار تکالیف المعاملة الأساسیة، مثل الرسوم أو العمولات. وينطبق ذلك بشكل خاص على الأبحاث الأكاديمية التي يتم فيها إجراء الاختبارات الخلفية بشكل كبير دون تكاليف المعاملات. لسوء الحظ فإنه من السهل جدا العثور على استراتيجيات مربحة للغاية دون تكاليف المعاملات، ولكن جعل خسائر كبيرة عندما تتعرض لسوق حقيقية. وتشمل التكاليف النموذجية الانتشار، وتأثير السوق، والانزلاق. وينبغي أن تؤخذ كل هذه الأمور في الاعتبار عند إجراء اختبارات انتقالية واقعية.
هناك بعض القضايا أكثر خفية مع باكتستينغ التي لا تناقش في كثير من الأحيان، ولكن لا تزال مهمة بشكل لا يصدق للنظر فيها. يشملوا:
بيانات أوهلك - بيانات أوهلك، أي نوع البيانات اليومية المأخوذة من مواقع مجانية مثل ياهو فينانس، غالبا ما تكون مزيجا من أغذية التبادل المتعددة. وبالتالي فمن غير المرجح أن بعض القيم الأكثر تطرفا ينظر (بما في ذلك ارتفاع وانخفاض سعر اليوم) من المرجح أن يتم الحصول عليها من قبل نظام التداول الحية. ويتعين اعتبار "توجيه النظام" هذا جزءا من النموذج. قيود القدرات - عندما باكتستينغ فمن السهل أن استخدام وعاء "لانهائي" من المال. ومع ذلك، في الواقع رأس المال، وكذلك الهامش، مقيدة بإحكام. ومن الضروري أيضا أن نفكر في متوسط ​​حجم التداول اليومي (أدف)، خاصة بالنسبة للأسهم الصغيرة حيث من الممكن أن تحركاتنا قد تحرك السوق بالفعل. وينبغي أن تؤخذ آثار "التأثير على السوق" هذه في الاعتبار لأغراض إدارة المخاطر. اختيار المعيار المعياري - هل هو المعيار المرجعي الذي تقاس عليه الاستراتيجية المرتفعة الخلفية قياسا جيدا؟ على سبيل المثال إذا كنت تتداول العقود الآجلة للسلع وهي محايدة لمؤشر S & أمب؛ P500 في الولايات المتحدة، هل من المنطقي حقا استخدام مؤشر S & أمب؛ P500 كمعيار مرجعي؟ هل سلة من صناديق تداول السلع الأخرى أكثر منطقية؟ المتانة - من خلال تغيير وقت بدء استراتيجيتك ضمن الاختبار الخلفي الخاص بك هل النتائج تتغير بشكل كبير؟ لا ينبغي أن يكون مهما لاستراتيجية طويلة الأجل ما إذا كان يبدأ باكتست يوم الاثنين أو الخميس. ومع ذلك، إذا كان حساسا ل "الشروط الأولية" كيف يمكنك التنبؤ بشكل موثوق الأداء المستقبلي عندما التداول المباشر؟ الإفراط في التحيز / التحيز التباين ترادوف - لقد ناقشنا هذا قليلا في نقطة الاختبار في العينة. غير أن الإفراط في التجميع يمثل مشكلة أوسع بالنسبة لجميع أساليب التعلم الآلي (تحت الإشراف). والطريقة الحقيقية الوحيدة لحل هذه المشكلة هي عن طريق الاستخدام الدقيق لتقنيات التحقق المتبادل. حتى ذلك الحين، يجب أن نكون حذرين للغاية أننا لم تترك ببساطة استراتيجيات التداول لدينا إلى الضوضاء في مجموعة التدريب. التسامح النفسي - غالبا ما يتم تجاهل علم النفس في التمويل الكمي لأنه (من المفترض) يتم إزالته من خلال إنشاء نظام حسابي. ومع ذلك، فإنه يزحف دائما في لأن كوانتس لديهم ميل إلى "تينكر" أو "تجاوز" النظام مرة واحدة نشرت على الهواء مباشرة. وبالإضافة إلى ذلك، ما قد يبدو متسامحا في الاختبار الخلفي، قد يكون معدلا في تقلبات حية. إذا كان منحنى أسهم باكتستد الخاص بك يظهر انخفاضا بنسبة 50٪ في مرحلة ما من تاريخ تداوله، هل يمكنك أيضا أن تقوم بذلك من خلال سيناريو التداول المباشر؟
وقد كتب الكثير عن المشاكل مع باكتستينغ. تاكر بالش وإيرني تشان على حد سواء النظر في القضايا مطولا.
لأنظمة حلقة باكتست.
A ل باكتستر حلقة هو النوع الأكثر مباشرة من نظام باكتستينغ والمتغير غالبا ما ينظر في المشاركات بلوق الكمية، بحتة لبساطته والشفافية.
في الأساس، يقوم نظام حلقة التدوير بتكرار كل يوم تداول (أو شريط أوهلك)، وينفذ بعض الحسابات المتعلقة بسعر (أسعار) الأصول، مثل المتوسط ​​المتحرك للإغلاق، ثم يمضي لفترة طويلة أو قصيرة (غالبا على نفس سعر الإغلاق، ولكن في بعض الأحيان في اليوم التالي). ثم يستمر التكرار. في حين أن مجموع الأسهم يتم تتبع وتخزينها في وقت لاحق لإنتاج منحنى الأسهم.
هنا هو رمز شبه لمثل هذه الخوارزمية:
كما ترون تصميم مثل هذا سيم بسيط بشكل لا يصدق. وهذا يجعلها جذابة للحصول على "نظرة أولى" في أداء مجموعة قواعد استراتيجية معينة.
مزايا.
ل باكتسترس حلقة مباشرة لتنفيذ في أي لغة البرمجة تقريبا وسريعة جدا لتنفيذ. وتعني هذه الميزة الأخيرة أن العديد من توليفات المعلمة يمكن اختبارها من أجل تحسين إعداد التداول.
سلبيات.
العيب الرئيسي مع لوبتسترس ل حلقة هي أنها غير واقعية تماما. وكثيرا ما لا يكون لديهم القدرة على تكلفة المعاملات ما لم يتم إضافة على وجه التحديد. عادة يتم تعبئة الطلبات فورا "في السوق" مع سعر منتصف. على هذا النحو غالبا ما لا يوجد حساب للانتشار.
هناك الحد الأدنى من رمز إعادة استخدام بين نظام باكتستينغ ونظام التداول الحية. وهذا يعني أن التعليمات البرمجية غالبا ما تحتاج إلى أن تكون مكتوبة مرتين، وإدخال إمكانية المزيد من الأخطاء.
ل باكتسترس حلقة عرضة للتحيز نظرة إلى الأمام، وذلك بسبب البق مع الفهرسة. على سبيل المثال، إذا كنت قد استخدمت "i" أو "i + 1" أو "i-1" في فهرسة اللوحة؟
وينبغي أن تستخدم حقا باكتسترس حلقة فقط كآلية الترشيح. يمكنك استخدامها للقضاء على الاستراتيجيات سيئة بشكل واضح، ولكن يجب أن تبقى متشككا من الأداء القوي. وكثيرا ما يتطلب الأمر إجراء المزيد من البحوث. استراتيجيات نادرا ما أداء أفضل في التداول المباشر مما يفعلونه في باكتيستس!
نظم مدفوعة الأحداث مدفوعة.
وتظهر الدعامات التي تقودها الأحداث في الطرف الآخر من الطيف. وهي أقرب إلى تطبيقات البنية التحتية للتجارة الحية. على هذا النحو، فإنها غالبا ما تكون أكثر واقعية في الفرق بين الأداء التجاري باكتستد والحيوية.
يتم تشغيل هذه الأنظمة في حلقة كبيرة "بينما" التي تبحث باستمرار عن "الأحداث" من أنواع مختلفة في "طابور الحدث". وتشمل الأحداث المحتملة ما يلي:
وضع علامة على الأحداث - دخول وصول بيانات السوق الجديدة الأحداث إشارة - توليد إشارات تجارية جديدة ترتيب الأحداث - أوامر جاهزة ليتم إرسالها إلى وسيط السوق ملء الأحداث - ملء المعلومات من وسيط السوق.
عندما يتم تحديد حدث معين يتم توجيهه إلى الوحدة النمطية (الوحدات) المناسبة في البنية التحتية، التي تعالج الحدث ومن ثم يمكن أن تولد أحداث جديدة تعود إلى قائمة الانتظار.
الكود الزائف لنظام باكتستينغ يحركها الحدث كما يلي:
كما ترون هناك اعتماد كبير على وحدة معالج محفظة. مثل هذه الوحدة هي "القلب" من نظام باكتستينغ يحركها الحدث كما سنرى أدناه.
مزايا.
هناك العديد من المزايا لاستخدام باكتستر الحدث مدفوعة:
القضاء على التحيز نظرة إلى الأمام - بحكم تصميمها لتمرير الرسالة، نظم مدفوعة الحدث عادة ما تكون خالية من نظرة إلى الأمام التحيز، على الأقل على مستوى التداول. هناك إمكانية إدخال التحيز بشكل غير مباشر من خلال نموذج ما قبل البحث. كود ري-وس - للتداول المباشر فمن الضروري فقط لاستبدال معالج البيانات ووحدات معالجة التنفيذ. كل استراتيجية، وإدارة المخاطر / إدارة الموقف وقياس أداء متطابقة. وهذا يعني أن هناك عادة أخطاء أقل بكثير لإصلاح. مستوى المحفظة - مع نظام يحركه الحدث فمن أكثر وضوحا بكثير للتفكير في مستوى المحفظة. إن تقديم مجموعات من الأدوات والاستراتيجيات أمر سهل، وكذلك أدوات التحوط. "السليم" المخاطر / إدارة الموقف - يمكن بسهولة وحدات إدارة المخاطر والموقف. يمكن إدخال النفوذ والمنهجيات مثل معيار كيلي بسهولة. ويمكن أيضا أن تشمل بسهولة تحذيرات التعرض للقطاع، حدود أدف، حدود التقلبات والتحذيرات عدم السيولة. النشر عن بعد / الرصد - طبيعة وحدات التعليمات البرمجية يجعل من الأسهل لنشر في "سحابة" أو للمشاركة في تحديد موقع البرنامج بالقرب من تبادل على نظام ظاهري.
سلبيات.
في حين أن مزايا واضحة، وهناك أيضا بعض العيوب القوية لاستخدام مثل هذا النظام المعقد:
صعبة في التعليمات البرمجية - من المرجح أن يستغرق إنشاء نظام تم اختباره بشكل كامل على أساس الأحداث أسابيع أو أشهر من العمل بدوام كامل. ونتيجة طبيعية لذلك هو أن هناك دائما سوقا صحية للمطورين الكمي لحسابهم الخاص / العقد! يتطلب التوجه الكائن - تصميم وحدات يتطلب استخدام مبادئ البرمجة الكائن (أوب)، وبالتالي اللغة التي يمكن أن تدعم أوب بسهولة. ولكن هذا يجعل وحدة اختبار أكثر مباشرة. هندسة البرمجيات - من المرجح أن تتطلب خبرة جيدة في هندسة البرمجيات وقدرات مثل قطع الأشجار، واختبار الوحدات، ومراقبة الإصدار والتكامل المستمر. تنفيذ بطيء - طبيعة مرور رسالة من التعليمات البرمجية يجعلها أبطأ بكثير لتنفيذ بالمقارنة مع نهج فيكتوريسد حلقة. يمكن للمجموعات المعلمة متعددة يستغرق وقتا طويلا لحساب على رموز غير مدروسة.
المناظر الطبيعية للبرنامج.
في هذا القسم سوف ننظر البرمجيات (على حد سواء مفتوحة المصدر والتجارية) الموجودة لكل من حلقة وحدث الحدث.
أما بالنسبة للبرامج الخلفية للبرامج، فإن لغات البرمجة الرئيسية / البرامج المستخدمة هي بيثون (مع مكتبة بانداس) و R (و مكتبة كوانتمود) و ماتلاب. هناك الكثير من مقتطفات الشفرة التي يمكن العثور عليها في المدونات الكمية. يمكن العثور على قائمة كبيرة من هذه المدونات على كوانتوكريسي.
السوق لأنظمة يحركها الحدث هو أكبر من ذلك بكثير، حيث العملاء / المستخدمين في كثير من الأحيان تريد البرنامج لتكون قادرة على كل من باكتستينغ والتداول المباشر في حزمة واحدة.
وتشمل العروض التجارية المكلفة دلتيكس و كوانثوس. وكثيرا ما توجد في صناديق التحوط الكمي، والمكاتب العائلية والشركات التجارية الداعمة.
وتعد أنظمة التداول المباشر والتداول المباشر القائمة على السحابة جديدة نسبيا. كوانتوبيان هو مثال على إعداد ناضجة على شبكة الإنترنت لكل من باكتستينغ والتجارة الحية.
وكثيرا ما تقوم المؤسسات المؤسسية أيضا ببناء برامجها الخاصة في المنازل. ويرجع ذلك إلى مزيج من القيود التنظيمية، والعلاقات بين المستثمرين / الإبلاغ ومراجعة الحسابات.
لدى عملاء التجزئة خيار بين استخدام نهج "سحابة + بيانات" من كوانتوبيان أو "المتداول الخاصة بهم" باستخدام بائع سحابة مثل خدمات ويب أمازون، راكسباس سحابة أو مايكروسوفت أزور، جنبا إلى جنب مع بائع البيانات المناسبة مثل دن إكفيد أو كوانتكوت .
من حيث البرمجيات مفتوحة المصدر، وهناك العديد من المكتبات المتاحة. وهي مكتوبة في الغالب في بيثون (لأسباب سأوضحها أدناه) وتشمل زيبلين (كوانتوبيان)، بيالغوتريد، بيزيستمتريد (روب كارفر / الاستثمار إديوسي) و كسترادر ​​(باكتستر كوانتستارت الخاصة).
ولكن من أهم الجوانب أنه بغض النظر عن أي من البرامج التي تستخدمها في نهاية المطاف، يجب إقرانها بمصدر صلب للبيانات المالية. وإلا سوف تكون في وضع "القمامة في، القمامة خارج" وسوف نتائج التداول المباشر الخاص بك تختلف اختلافا كبيرا من باكتيستس الخاص بك.
لغات البرمجة.
في حين أن البرمجيات يعتني التفاصيل بالنسبة لنا، فإنه يخفي لنا من العديد من تفاصيل التنفيذ التي غالبا ما تكون حاسمة عندما نود أن توسيع تعقيد استراتيجية التداول لدينا. في مرحلة ما، غالبا ما يكون من الضروري كتابة أنظمتنا الخاصة، والسؤال الأول الذي يطرح نفسه هو "ما هي لغة البرمجة التي يجب أن أستخدمها؟".
على الرغم من وجود خلفية كمطور البرمجيات الكمي أنا لست مهتما شخصيا في "حروب اللغة". هناك فقط ساعات عديدة جدا في اليوم، وكما كوانتس، ونحن بحاجة إلى إنجاز الأمور - لا تنفق الوقت يجادل تصميم اللغة على منتديات الإنترنت!
يجب أن نهتم فقط بما يعمل. وهنا بعض من المتنافسين الرئيسيين:
بيثون هو وسيلة سهلة للغاية لتعلم لغة البرمجة وغالبا ما يكون أفراد اللغة الأولى في اتصال مع عندما تقرر تعلم البرمجة. لديها مكتبة قياسية من الأدوات التي يمكن أن تقرأ في أي شكل تقريبا من البيانات التي يمكن تخيلها والتحدث إلى أي "خدمة" أخرى بسهولة جدا.
لديها بعض استثنائية كمي / علوم البيانات / آلة التعلم (مل) المكتبات في نومبي، الخيال، الباندا، سكيكيت تعلم، ماتلوتليب، PyMC3 و ستاتسموديلز. في حين أنه لشيء رائع ل مل والعلوم العامة البيانات، فإنه يعاني قليلا لطرق إحصائية الكلاسيكية أكثر شمولا وتحليل السلاسل الزمنية.
انه لشيء رائع لبناء على حد سواء ل حلقة ونظم الحدث باكتدستينغ مدفوعة. في الواقع، قد تكون واحدة من اللغات الوحيدة التي تسمح بشكل مباشر البحوث من البداية إلى النهاية، باكتستينغ، نشر، والتجارة الحية، والإبلاغ والرصد.
ولعل أكبر عيب هو أنه بطيء جدا لتنفيذ عند المقارنة مع لغات أخرى مثل C ++. ومع ذلك، يجري العمل على تحسين هذه المشكلة ومع مرور الوقت أصبحت بيثون أسرع.
R هو بيئة برمجة إحصائية، بدلا من "لغة البرمجة من الدرجة الأولى" كاملة (على الرغم من أن البعض قد يجادل خلاف ذلك!). تم تصميمه في المقام الأول لأداء التحليل الإحصائي المتقدم للسلاسل الزمنية، والإحصاءات الكلاسيكية / التكرارية، إحصاءات بايزي، تعلم الآلة وتحليل البيانات الاستكشافية.
ويستخدم على نطاق واسع للحصول على حلقة باكتستينغ، في كثير من الأحيان عن طريق مكتبة كوانتمود، ولكن ليست مناسبة بشكل خاص بشكل خاص لأنظمة يحركها الحدث أو التداول المباشر. إلا أنها تتفوق في بحوث الاستراتيجية.
C ++ لديه سمعة لكونها سريعة للغاية. يتم تقريبا جميع الحوسبة العلمية عالية الأداء إما في فورتران أو C ++. هذا هو ميزته الأساسية. وبالتالي إذا كنت تفكر في تجارة عالية التردد، أو العمل على النظم القديمة في المنظمات الكبيرة، ثم C ++ من المرجح أن يكون ضرورة.
لسوء الحظ أنه من المؤلم لإجراء البحوث الاستراتيجية. نظرا لكونها تكتب بشكل ثابت فمن الصعب جدا لتحميل بسهولة وقراءة وتنسيق البيانات مقارنة بيثون أو R.
وعلى الرغم من سنه النسبي، فقد تم مؤخرا تحديثه بشكل كبير مع إدخال C ++ 11 / C ++ 14 وتنقيحات أخرى للمعايير.
قد ترغب أيضا أن نلقي نظرة على جافا، سكالا، C #، جوليا والعديد من اللغات الوظيفية. ومع ذلك، توصيتي هي التمسك بيثون، R و / أو C ++، حيث أن مجتمعات التداول الكمي أكبر بكثير.
يجب عليك كتابة الخاصة بك (يحركها الحدث) باكتستر؟
إنها تجربة تعليمية رائعة لكتابة نظام باكتستينغ الذي يقوده الحدث الخاص بك. أولا، فإنه يجبرك على النظر في جميع جوانب البنية التحتية للتجارة الخاصة بك، وليس مجرد قضاء ساعات ترقيع على استراتيجية معينة.
حتى لو كنت لا ينتهي الأمر باستخدام نظام التداول المباشر، وسوف توفر لك مع عدد كبير من الأسئلة التي يجب أن تسأل من تجارك أو فوس باكتستينغ البائعين.
على سبيل المثال: كيف يختلف نظامك الحالي الحالي عن محاكاة باكتست الخاصة بك من حيث:
تنفيذ خوارزمية وتوجيه النظام؟ انتشار، رسوم، انزلاق وتأثير السوق؟ إدارة المخاطر وتحديد المواقع؟
في حين أن نظم الحدث مدفوعة ليست سريعة أو سهلة للكتابة، فإن تجربة دفع أرباح تعليمية ضخمة في وقت لاحق في مهنة التداول الكمي الخاص بك.
إيفنت-دريفن باكتست ديسين 101.
كيف يمكنك كتابة مثل هذا النظام؟
أفضل طريقة للبدء هي ببساطة تحميل زيبلين، كسترادر، بيالغوتريد، بيزيستمتريد الخ ومحاولة القراءة من خلال الوثائق ورمز. كلها مكتوبة في بيثون (بسبب الأسباب المذكورة أعلاه) والحمد لله بيثون يشبه إلى حد كبير قراءة رمز الزائفة. وهذا هو، فمن السهل جدا لمتابعة.
لقد كتبت أيضا العديد من المقالات حول الحدث باكتست مدفوعة الحدث، والتي يمكنك أن تجد هنا، أن توجه لكم من خلال تطوير كل وحدة من النظام. روب كارفر، في الاستثمار إديوسي يضع أيضا نهجه لبناء مثل هذه النظم لتداول العقود الآجلة.
تذكر أنه ليس من الضروري أن تكون خبيرا في اليوم الأول. يمكنك أن تأخذ ببطء، يوما بعد يوم، وحدة نمطية وحدة. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة، يمكنك دائما الاتصال بي أو غيرها من المدونين كمية استعداد. اطلع على نهاية المقالة في البريد الإلكتروني لجهة الاتصال.
سوف نناقش الآن الوحدات النمطية التي غالبا ما توجد في العديد من أنظمة الاختبار المسبق للأحداث. في حين ليست قائمة شاملة، يجب أن تعطيك "نكهة" لكيفية تصميم هذه الأنظمة.
قاعدة بيانات الماجستير للأوراق المالية.
هذا هو المكان الذي يتم تخزين جميع البيانات التسعير التاريخية، جنبا إلى جنب مع تاريخ التداول الخاص بك، مرة واحدة تعيش. نظام بروفيزيونال ليست مجرد عدد قليل من ملفات كسف من ياهو المالية!
بدلا من ذلك، نستخدم قاعدة بيانات "الدرجة الأولى" أو نظام الملفات، مثل بوستغريزل، ميسكل، سكل سيرفر أو HDF5.
من الناحية المثالية، نحن نريد الحصول على وتخزين البيانات على مستوى القراد لأنه يعطينا فكرة عن فروقات التداول. وهذا يعني أيضا أننا يمكن أن نبني أشرطة أوهلك الخاصة بنا، في الترددات المنخفضة، إذا رغبت في ذلك.
يجب أن نكون دائما على بينة من التعامل مع إجراءات الشركات (مثل انقسامات الأسهم وأرباح الأسهم)، والتحيز البقاء على قيد الحياة (الأسهم شطب الإدراج) وكذلك تتبع الاختلافات الزمنية بين مختلف التبادلات.
يمكن للأفراد / التجزئة كوانتس تنافس هنا العديد من تقنيات قاعدة البيانات جودة الإنتاج هي ناضجة، حرة ومفتوحة المصدر. البيانات نفسها أصبحت أرخص و "ديموقراطية" عبر مواقع مثل كواندل.
لا يزال هناك الكثير من الأسواق والاستراتيجيات التي هي صغيرة جدا لصناديق كبيرة لتكون مهتمة، وهذا هو أرض خصبة للتجار كمية التجزئة.
استراتيجيات التداول.
وحدة استراتيجية التداول في نظام يحركها الحدث عموما تشغيل نوع من التنبؤية أو آلية الترشيح على بيانات السوق الجديدة.
ويتلقى بيانات شريط أو علامة ثم يستخدم هذه الآليات لإنتاج إشارة التداول إلى طويلة أو قصيرة الأصول. لم يتم تصميم هذه الوحدة لإنتاج كمية، التي تتم عن طريق وحدة الموقف التحجيم.
95٪ من النقاش بلوق الكمي عادة ما تدور حول استراتيجيات التداول. أنا شخصيا أعتقد أنه ينبغي أن يكون أشبه 20٪. وذلك لأنني أعتقد أنه من الأسهل بكثير زيادة العائدات المتوقعة من خلال خفض التكاليف من خلال إدارة المخاطر المناسبة وتحديد حجم الموقف، بدلا من مطاردة استراتيجيات مع "أكثر ألفا".
بورتفوليو & أمب؛ إدارة النظام.
و "القلب" من باكتستر الحدث مدفوعة هو محفظة & أمب؛ نظام إدارة النظام. هذا هو المجال الذي يتطلب معظم وقت التطوير واختبار ضمان الجودة.
والهدف من هذا النظام هو الانتقال من المحفظة الحالية إلى المحفظة المرغوبة، مع التقليل من المخاطر وخفض تكاليف المعاملات.
وحدة العلاقات معا استراتيجية، المخاطر، موقف التحجيم وقدرات تنفيذ النظام من سيتم. كما أنه يعالج حسابات الموقف في حين باكتستينغ لتقليد حسابات الوساطة الخاصة.
والميزة الرئيسية لاستخدام مثل هذا النظام المعقد هي أنه يسمح بمجموعة متنوعة من الأدوات المالية التي يتعين التعامل معها في إطار محفظة واحدة. وهذا ضروري للمحافظ على النمط المؤسسي مع التحوط. هذا التعقيد هو صعبة جدا لرمز في نظام ل باكتستينغ ل.
المخاطر & أمب؛ إدارة الموقف.
فصل إدارة المخاطر في وحدة خاصة بها يمكن أن تكون مفيدة للغاية. وحدة يمكن تعديل أو إضافة أو الفيتو أوامر التي يتم إرسالها من محفظة.
وعلى وجه الخصوص، يمكن لوحدة المخاطر أن تضيف تحوطات للحفاظ على حياد السوق. فإنه يمكن تقليل أحجام النظام بسبب التعرض للقطاع أو حدود أدف. فإنه يمكن تماما الفيتو التجارة إذا كان انتشار واسع جدا، أو رسوم كبيرة جدا بالنسبة لحجم التجارة.
وحدة منفصلة التحجيم الموقف يمكن تنفيذ تقدير تقلب ووضع قواعد التحجيم مثل كيلي الرافعة المالية. في الواقع، باستخدام نهج وحدات يسمح التخصيص واسعة النطاق هنا، دون التأثير على أي من استراتيجية أو رمز التنفيذ.
هذه الموضوعات ليست ممثلة تمثيلا جيدا في المدونات الكمي. ومع ذلك، هذا هو على الأرجح أكبر الفرق بين كيفية بعض المؤسسات وبعض تجار التجزئة التفكير في تجارتهم. ولعل أبسط طريقة للحصول على عوائد أفضل هي البدء في تنفيذ إدارة المخاطر وتحديد حجمها بهذه الطريقة.
التعامل مع التنفيذ.
في واقع الحياة نحن أبدا مضمونة للحصول على ملء السوق في منتصف الطريق!
يجب علينا أن ننظر في قضايا المعاملات مثل القدرة، وانتشار، والرسوم، والانزلاق، وتأثير السوق وغيرها من المخاوف تنفيذ خوارزمية، وإلا فإن عوائدنا باكتستينغ المرجح أن تكون مبالغة إلى حد كبير.
نهج وحدات من نظام يحركها الحدث يسمح لنا بسهولة التبديل خارج باكتستكسكوتيونهاندلر مع ليفيكسكوتيونهاندلر ونشرها إلى الملقم البعيد.
يمكننا أيضا بسهولة إضافة العديد من السمسرة الاستفادة من مفهوم أوب من "الميراث". ويفترض هذا بالطبع أن السمسرة المذكورة لديها واجهة برمجة التطبيقات (أبي) مباشرة ولا تجبرنا على استخدام واجهة المستخدم الرسومية (غوي) للتفاعل مع النظام الخاص بهم.
إحدى القضايا التي يجب أن تكون على بينة من "الثقة" مع المكتبات طرف ثالث. هناك العديد من هذه الوحدات التي تجعل من السهل التحدث إلى الوساطة، ولكن من الضروري إجراء الاختبار الخاص بك. تأكد من أنك سعيد تماما مع هذه المكتبات قبل ارتكاب رأس المال واسعة، وإلا قد تفقد الكثير من المال ببساطة بسبب البق في هذه الوحدات.
الأداء & أمب؛ إعداد التقارير.
ويمكن لطلبات البيع بالتجزئة أن تستعير أساليب الإبلاغ المتطورة التي تستخدمها الكوانت المؤسسية. وتشمل هذه الأدوات "لوحات المعلومات" الحية للمحفظة والمخاطر المناظرة لها، و "حقوق المساهمين" مقابل فرق "الأسهم المباشرة" أو "دلتا"، جنبا إلى جنب مع جميع المقاييس "المعتادة" مثل تكاليف التجارة وتوزيع العائدات والمياه المرتفعة (هوم)، الحد الأقصى للسحب، متوسط ​​وقت الاستجابة التجاري وكذلك ألفا / بيتا مقابل معيار.
وينبغي إدخال تحسينات تدريجية متسقة على هذه البنية التحتية. وهذا يمكن حقا إنشانس يعود على المدى الطويل، وذلك ببساطة عن طريق القضاء على البق وتحسين القضايا مثل الكمون التجارة. لا مجرد تثبيت على تحسين "أعظم استراتيجية في العالم" (وس).
سوف تتآكل وس في نهاية المطاف بسبب "تسوس ألفا". وسوف يكتشف آخرون في نهاية المطاف حافة وسوف التحكيم بعيدا العائدات. ومع ذلك، فإن وجود بنية تحتية تجارية قوية، وخط أنابيب بحوث استراتيجية متينة، والتعلم المستمر، هي طرق عظيمة لتجنب هذا المصير.
قد يكون تحسين البنية التحتية أكثر "مملة" من تطوير الاستراتيجية ولكن يصبح أقل بكثير مملة عند تحسين عوائد الخاص بك!
النشر & أمب؛ الرصد.
النشر إلى خادم بعيد، جنبا إلى جنب مع رصد واسعة من هذا النظام البعيد، أمر بالغ الأهمية لنظم الصف المؤسسي. يمكن ل كوانتس التجزئة الاستفادة من هذه الأفكار أيضا.
يجب أن يتم نشر نظام قوي عن بعد في "السحابة" أو المشاركة في مكان قريب من تبادل. الرئيسية النطاق العريض، وإمدادات الطاقة وغيرها من العوامل يعني أن استخدام سطح المكتب المنزل / كمبيوتر محمول لا يمكن الاعتماد عليها أيضا. في كثير من الأحيان تفشل الأمور في أسوأ وقت وتؤدي إلى خسائر كبيرة.
وتشمل القضايا الرئيسية عند النظر في النشر عن بعد؛ رصد الأجهزة، مثل وحدة المعالجة المركزية، ذاكرة الوصول العشوائي / مبادلة، القرص والشبكة I / O، وتوافر عالية وتكرار النظم، مدروسة من خلال خطة النسخ الاحتياطي والاستعادة، وقطع واسعة النطاق لجميع جوانب النظام، فضلا عن التكامل المستمر، وحدة واختبار ومراقبة الإصدار.
تذكر قانون ميرفي - "إذا كان يمكن أن تفشل سوف تفشل."
هناك العديد من البائعين على العرض التي توفر نشرات سحابة مباشرة نسبيا، بما في ذلك خدمات ويب أمازون، مايكروسوفت أزور، وجوجل و راكسباس. لمهام هندسة البرمجيات وتشمل الباعة جيثب، بيتبوكيت، ترافيس، لوغلي و سبلونك، فضلا عن العديد من الآخرين.
افكار اخيرة.
لسوء الحظ لا يوجد "حل سريع" في التداول الكمي. وهو ينطوي على الكثير من العمل الشاق والتعلم من أجل أن تكون ناجحة.
ربما كان حجر عثرة كبير للمبتدئين (وبعض الكوانت المتوسطة!) هو أنها تركز كثيرا على أفضل "استراتيجية". وعادة ما تستسلم هذه الاستراتيجيات في نهاية المطاف إلى تسوس ألفا وبالتالي تصبح غير مربحة. وبالتالي فمن الضروري أن تكون باستمرار البحث استراتيجيات جديدة لإضافة إلى محفظة. وفي جوهرها، ينبغي أن يكون "خط أنابيب الاستراتيجية" كاملا.
ومن الجدير أيضا استثمار الكثير من الوقت في البنية التحتية للتجارة الخاصة بك. قضاء بعض الوقت في قضايا مثل النشر والرصد. حاول دائما تخفيض تكاليف المعاملات، حيث أن الربحية تتعلق بقدر كبير بالحد من التكاليف حيث أنها تتعلق بكسب إيرادات التداول.
أوصي كتابة نظام باكتستينغ الخاصة بك ببساطة للتعلم. يمكنك إما استخدامه وتحسينه باستمرار أو يمكنك العثور على بائع ومن ثم اطلب منهم كل الأسئلة التي كنت قد اكتشفت عندما كنت بنيت بنفسك. وسوف تجعلك بالتأكيد على بينة من القيود المفروضة على النظم المتاحة تجاريا.
وأخيرا، يكون دائما القراءة والتعلم وتحسين. هناك ثروة من الكتب المدرسية، والمجلات التجارية، والمجلات الأكاديمية، بلوق كمي، والمنتديات والمجلات التي تناقش جميع جوانب التداول. لمزيد من الأفكار الاستراتيجية المتقدمة أوصي سارن و أركسيف - التمويل الكمي.
معلومات عني و كوانتستارت.
اسمي مايك هولز مور وأنا مقرها في لندن وحولها. لدي خلفية في بحوث ديناميات السوائل الحسابية (كفد) وكمطور كمي في صندوق لندن / العقود الآجلة في لندن.
ربما اثنين من أكبر الوجبات السريعة من العمل في إطار مؤسسي هي الهوة الشاسعة بين باكتستس والتجارة الحية، فضلا عن أهمية التفكير على مستوى المحفظة وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
قادمة من خلفية علمية يعني أنني متحمسة جدا لتبادل المعرفة والبرمجيات مفتوحة المصدر. وسوف يعرف الزوار العاديين أن هذا هو موضوع قيد التشغيل من خلال كوانتستارت.
تأسست كوانتستارت نفسها في أواخر عام 2018. وقد تغير الكثير في التمويل الكمي منذ ذلك الحين! ويناقش الموقع التجارة الكمية، والمهن الكمية، وعلوم البيانات، والتعلم الآلي وتعليم الرياضيات. على وجه الخصوص، ويناقش الموقع الكثير من تفاصيل التنفيذ التي غالبا ما يتم تجاهلها، ولكن أجد أن هناك حاجة مطلقة. ويحاول الموقع أن يجلب التفكير المؤسسي إلى التجزئة / الأفراد كوانتس ويحاول أيضا لتوفير مقتطفات نهاية إلى نهاية التي يمكن استخدامها على الفور.
إذا كنت ترغب في الاتصال بي حول أي موضوع يتعلق بالتمويل الكمي ثم الرجاء البريد الالكتروني [البريد الإلكتروني & # 160؛ المحمية] وسأبذل قصارى جهدي للرد عليك.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا لبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان.
وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا لبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان.
وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا لبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الاستشارات الاستثمارية أو غيرها من الخدمات من قبل Quantopian. وبالإضافة إلى ذلك، فإن محتوى الموقع لا يقدم أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو أي استثمار محدد.
لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر - بما في ذلك خسارة أصل الدين. يجب عليك التشاور مع أحد المتخصصين في الاستثمار قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.